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- 书名：基于几类风险模型的破产理论研究
- 版次：2013年1月第1版
- 作 者：韦晓 著
- 定 价：15.00元
- 书 号：9787514106428
- 出 版 社：经济科学出版社
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资料简介
《基于几类风险模型的破产理论研究》基于经典风险模型破产理论，考虑了经济环境中的随机因素、利率因素等对保险公司盈余的影响，提出了经典风险模型的几种推广形式，针对重尾索赔额的风险模型，以精细大偏差技术为主要工具，从破产概率的极限性质和破产预警时长两个角度研究保险风险模型的风险特征。本书在注重理论研究的同时，结合实际更细致地刻画保险风险特征，以期为保险精算的数量风险管理提供技术参考。
目录列表
| 文章标题 | 文章出处 | 下载 |
|---|---|---|
| 7．3 重尾索赔的渐近结果 |
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| 7．2 递归方程和上界 |
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| 7．1 研究背景及记号 |
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| 第七章 离散时间随机利率风险模型 |
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| 6．3 主要结论的推导证明 |
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| 6．2 两种有限时间破产概率的渐近结果 |
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| 6．1 两种离散时间变利率风险模型的简介 |
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| 5．3 主要结果的推导证明 |
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| 5．2 破产概率的渐近 |
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